【摘要】： 長期以來，電價一直是人們關注的焦點，隨著電力市場的發展，電價再次成為人們關注的焦點。本文主要研究了在電力市場條件下如何有效的給電價建模，并給出了模型。 本文首先介紹了電力市場改革的背景，電力市場的發展歷史和現狀。 然后介紹了期貨、期權、期權定價理論及幾何布朗運動等的概念，然后在此基礎上給出了隨機電價的模型的概念。 在本文的第二部分分兩種情況討論并給出了隨機電價模型，一種是在單一市場條件下的隨機電價模型，另一種是在多市場環境下的隨機電價模型。 在文章的第三部分主要分析了天然氣價格和電價的相互關系，并對天然氣發電在中國的應用前景進行了分析。 【關鍵詞】：電力市場 期權 幾何布朗運動 隨機價格模型 天然氣發電
【學位授予單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2002
【分類號】：F426.61
【目錄】：

• 第一章 概述6-19
• 1．1 電力市場發展的簡要背景6-7
• 1．2 改革為電力工業帶來了什么?7-10
• 1．2．1 電力工業的結構調整7-9
• 1．2．2 電力市場中的交易9-10
• 1．3 各國電力市場的發展10-17
• 1．3．1 英國10-13
• 1．3．2 北歐Nord Pool13-14
• 1．3．3 美國14-15
• 1．3．4 澳大利亞15-16
• 1．3．5 中國16-17
• 1．3．6 東南亞其他國家17
• 1．4 本文要做的工作17-19
• 第二章 一種新的電價模型19-48
• 2．1 期權理論和布朗運動19-23
• 2．1．1 期權及期權定價理論的發展19-21
• 2．1．2 布朗運動及幾何布朗運動21-22
• 2．1．3 期權定價理論及幾何布朗運動在電力市場中的應用22-23
• 2．2 價差期權及對電能生產標的的估價23-29
• 2．2．1 電力商品衍生物23-25
• 2．2．2 電力衍生物的估價25-29
• 2．2．2．1 基于期貨的電力衍生物的復制26
• 2．2．2．2 幾何布朗運動價格過程26-27
• 2．2．2．3 均值回復價格過程27-28
• 2．2．2．4 發電標的的實際期權估計28-29
• 2．3 單一市場環境下的隨機電價模型29-38
• 2．3．1 簡介29-30
• 2．3．2 電價行為的分析30-31
• 2．3．3 價格模型31-33
• 2．3．4 參數估計和模型的解決方法33-38
• 2．4 多市場環境下的隨機電價模型38-48
• 2．4．1 問題的提出39
• 2．4．2 電價模型39-41
• 2．4．3 用顛倒法（Bottom up Approach）進行電價動態建模41-45
• 2．4．4 考慮傳輸限制45
• 2．4．5 模擬結果45-46
• 2．4．6 在定價價差期權時的一些中肯的結果46-48
• 第三章 天然氣發電的相關性分析48-59
• 3．1 國外天然氣價格與電價的相關性研究48-52
• 3．2 國內天然氣發電的經濟性分析52-54
• 3．3 我國天然氣發電的前景分析54-55
• 3．3．1 我國天然氣資源及進口情況54
• 3．3．2 華北地區利用天然氣發電前景分析54
• 3．3．3 東南沿海利用天然氣發電的前景54-55
• 3．4 我國關于修建天然氣發電廠的論證結果55-57
• 3．4．1 1995年殼牌（大中華）集團的研究結論55-56
• 3．4．2 中國海洋石油總公司的研究結論56-57
• 3．4．3 國家電力公司的研究意見57
• 3．5 結論57-59
• 第四章 總結59-60
• 4．1 本文所做的工作59
• 4．2 今后的工作設想59-60
• 附錄A60-61
• 參考文獻61-70
• 致謝70

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